一、賣出看跌期權是什么概念？

賣出看跌期權是指賣出者獲得權利金，若買入看跌期權者執(zhí)行合約，賣出方必須以特定價格向期權買入方買入一定數量的某種特定商品。
當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，他往往賣出看跌期權。
你的理解是不對的。
看跌期權是指預期未來價格會下跌，期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執(zhí)行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務。
所以，書上說的是對的。

二、賣出看跌期權？

當S>X時，期權買方不會再要求行權，期權賣方實現了權利多收益，即可得到他的最大收益權利金收益。
S>X+P時，S>X+P>X，實際上和剛才考慮的問題一個樣。
你被搞糊涂了。
想想就清楚了

三、“買入看漲期權”，“賣出看漲期權”，“買入看跌期權”，“賣出看跌期權”的區(qū)別

在上漲和下跌兩種趨勢中，操作模式完全不同。
當市場處于上漲趨勢中，應買入看漲期權，賣出看跌期權；
相反，如果市場處于下跌趨勢中，應買入看跌期權，賣出看漲期權。

四、看漲期權和看跌期權的買入和賣出的區(qū)別

給你換個角度解釋一下做股票，只能賺上漲一個方向的錢做期貨，可以賺漲跌兩個方向的錢期權呢，他有四個方向…先說買方，買漲就是漲了賺錢，買跌就是跌了賺錢。
但是看反了虧損最多就是虧權利金，是有限的。
再說賣方，就是和買方博弈的人。
買方者賺的就是賣方虧的。
所以就是反過來就賺買方人看錯虧的那些權利金。
如果買方看對了，那賺多少錢你都得為他支付。
要說這四個具體怎么用，那就說來話長了……

五、期權交易的問題，買入看跌期權和賣出看跌期權雙方的交易內容是什么？

你困惑的地方是實物期權與期貨期權的區(qū)別。
實物期權交易標的是實物，比如股票、比如特定的商品，那么你說的——“價格低于行權價，多方執(zhí)行期權，那發(fā)生的是什么具體的交易內容？空方的意思不就是，要是真跌了我來買，買的東西就是多方按高價賣給我的東西，按第二種情況多方賺錢了”——這個是對的期貨期權交易標的是期貨合約。
期貨合約就存在賣空方（空頭頭寸）和買多方（多頭頭寸）——在多頭行權后獲得期貨空頭頭寸——而空頭頭寸的意義其實跟上面一樣，只是從實物變成了一份合同，看跌期權多頭可以獲得以執(zhí)行價為成本的期貨空頭頭寸（這個時候價格已經過去了，并高于當前的市場價格），然后將這個高于現價的期貨空頭頭寸在低位平倉獲利看跌期權的空頭要給多方一個期貨空頭頭寸——注意，看跌期權的空頭當初是以“賣空”的方式獲得的這個期貨空頭頭寸，但他要把這個空頭頭寸轉給期權的行權方的時候是以“買入平倉”的方式了結手上的期貨頭寸的。
——所以看跌期權的空方依然是跟你說的第二種情況里的第一種說法是一樣的，看跌期權的賣方也是要“買入”

六、賣出看漲期權和賣出看跌期權的區(qū)別能不能舉個例子說

因為“看漲期權”未來的上漲價格幅度越大，當前賣出的損失越大。
當未來上漲價格幅度超出當前預期范圍很多，未能在未來價格上漲時賣出取得收益，才能叫“有無限大損失”。
期權，就是在未來一段時間，能夠取得預期收益的權益，包括期貨、資產的遠期合約等等。
看漲期權，就是在未來一段時間，價格一定會上漲的預期收益。
比如，你手里有10000盎司黃金合約，價格是每盎司1100美元，交割日是2022年10月6日；
所有機構跟投資者都預測，到交割的時候，每盎司黃金的價格會漲到1999美元。
但是由于種種原因，這10000盎司黃金合約，現在必須平倉，那么現在的價格相對于預測到的1999美元，就損失了899萬美元；
如果交割日的價格是2100美元，那么損失就是1000萬美元，交割日價格越高，損失就越高，這就是“無限大”的概念。

七、什么是賣出看跌期權,賣出看漲,買入看跌,買入看漲

“賣出看漲期權”一方得到權利金，承擔無限風險（風險不可控制）；
“買入看跌期權”一方支付權利金，但只承擔有限的風險（如果價格上漲，不行權即可，損失的只是權利金）。
當年中航油新加坡公司的破產就是因為總經理陳久霖看空遠期油價而賣出看漲期權，結果油價暴漲造成巨額虧損。
如果他當初是買入看跌期權即可避免風險了，損失的只是支付的權利金而已。
但因為中航油管理制度的限制，造成他無法動用超額的資金來買入看跌期權（即使他認為油價會跌下來），所以他采取了相反的有風險的手法：賣出看漲期權，這樣不但不需要支付任何費用，還能坐收一筆不菲的期權費，可是結果是油價暴漲，造成了公司破產。

八、關于期貨知識賣出看跌期權

你問的是圖片中的第8題吧？為了（）可以考慮賣出看躍期權。
這題明顯是多選題，正確答案你已經知道了是嗎？AD是嗎？ D很明顯是對的，不用細說了。
A為什么選呢？如下：賣出看躍期權是做義務方，當期權被行權時，投資者有義務按行權價格買入一定數量的標的證券。
正常多數情況，義務方被行權意味著損失，或收入不理想。
但有一種非常經典的情況，被行權正是義務方希望的，這種情況就是A，就是交易者本來就是想買入標的證券， 賣出看躍期權被行權，正好買入標的證券，目的達到了。
這里，肯定有人有疑問，賣出看躍期權被行權時，意味著標的證券的市場價格低于行權價，如果不賣期權，直接去證券市場上去買，不是更劃算？ 的確，如果你想買入的數量不多，是這種情況。
但適用上邊A的情況，是非常非常大量的買入需求，特別是希望控股等情況。
如果大量在二級市場買入標的證券，肯定會帶動價格上漲，真的買足需要的數量時，總成交價已很高了。
還有，希望控股等情況，希望秘密進行，大量去市買上買股票，費時費力，行蹤就暴露了，控股目的不一定能達成。
還有，大買家，對標的證券都有自己的估值，他們以行權價賣出看跌期權，就是判斷好了，這個價格合適，自己愿接受，如果市場價格真的降到行權價被行權，自己也愿意。
如果沒被行權，還掙取了權利金，都是有利。
好了，說的不少了，可以理解了吧？ A這種情況還有很多股市上的故事，據說巴菲特就用過。

九、賣出看跌期權？

因為“看漲期權”未來的上漲價格幅度越大，當前賣出的損失越大。
當未來上漲價格幅度超出當前預期范圍很多，未能在未來價格上漲時賣出取得收益，才能叫“有無限大損失”。
期權，就是在未來一段時間，能夠取得預期收益的權益，包括期貨、資產的遠期合約等等。
看漲期權，就是在未來一段時間，價格一定會上漲的預期收益。
比如，你手里有10000盎司黃金合約，價格是每盎司1100美元，交割日是2022年10月6日；
所有機構跟投資者都預測，到交割的時候，每盎司黃金的價格會漲到1999美元。
但是由于種種原因，這10000盎司黃金合約，現在必須平倉，那么現在的價格相對于預測到的1999美元，就損失了899萬美元；
如果交割日的價格是2100美元，那么損失就是1000萬美元，交割日價格越高，損失就越高，這就是“無限大”的概念。